Gestion des risques Forex PowerPoint PPT Presentation S. B.I. A conclu un contrat d'achat à terme de USD 1,00,000 échéant le 14 mars 2003 Rs. 48,25. À l'échéance, le client ne livre pas les dollars et les demandes d'annulation du contrat. Taux spot au 14 mars 2003 USD Rs. 48.6525Rs. 48,7325. Quelle quantité de perte de gain sera payable par le client? Une somme de 73 500 GBP est due à partir d'un client sheffield le 1er mars. Par conséquent, vous vous engagez à conclure un contrat à terme à Rs. 74.22 1 vous entendez le 27 février que le paiement sera retardé de 2 mois jusqu'au 1er mai. Le taux au comptant pour mars 1 Rs. 74,35 - 50 et que 2 mois avant sont cotés à Rs. 74,25 - 38 Déterminer le coût, le cas échéant, du roulement. Vous travaillez pour une banque, votre banque a conclu un contrat à terme avec le client pour l'achat de 500 000 USD livraison 30 Septembre taux contrat Rs. 40.000. Le 1er juillet, le client s'est adressé à la banque avec la livraison de 500 000 D US qui ont été livrés contre le contrat à terme. À cette date, les taux étaient les suivants. En avant 30 septembre 41,80 - 41,89 Il accepte des dépôts pour 3 mois 8 par an. Quelle quantité de gain de perte sera recevable de la part du client? Considérez la citation directe suivante de l'ICICI à l'INRSGD à Mumbai. 26,50 - 26,75 (a) Quel est le coût d'achat de Rs. 55 000 (b) Combien recevriez-vous en vendant 92 000 roupies (c) Quel est le coût d'achat de SGD 7 450 (d) Quel est votre reçu si vous vendez SGD 18 340 Le taux au comptant est de Rs.50-52. Le taux à terme est de 53-56. Calcul des points de swap, spot et forward spreads. Spot 1 Rs. 46,00 46,10 Avance de 1 mois .10 .11 Avance de 2 mois .12 .13 3 mois d'avance .14 .15 Calculez les taux à terme de 1 mois, 2 mois et 3 mois. Les informations suivantes concernent les taux de change cotés à Londres pour spot et forward. DevisePoints de cotationPoints de remplacement 1 mois d'avance3 mois d'avance Dollar canadien1,8640 - 865040 - 30 c dis0.90 - 80 dis Euro1.4468 - 7210 - 20 c prem45 - 55 prime US 1.5865 - 7020 - 30 prem25 - 35 prem Calcualte the cost Ou valeur en livres sterling au client, qui souhaite (a) vendre des dollars canadiens 19 200 spot. (B) Acheter 34 250 euros un mois à l'avance. (C) Vendre US 93 750 trois mois à l'avance. Le taux de Krone danois ponctuel est de 0,15986 et le taux à terme de trois mois est de 0,1590. Le taux des bons du Trésor à trois mois aux États-Unis est de 6,25 p. a. Et au Danemark 7,50 p. a. (I) Calculer la prime à terme ou l'escompte sur la couronne danoise. (Ii) Les taux à terme et le taux d'intérêt sont-ils en équilibre? (Iii) Calculer le taux à terme si la prime ou l'escompte à terme ne sont pas en équilibre. En supposant qu'il n'y ait pas de coûts de transaction, supposons 1 2,4110 à New York, 1 FF3. 997 à Paris et 1 0.1088 FF à Londres. Comment pourriez-vous profiter avantageux si vous aviez 50.000 La gestion d'une société indienne envisage d'importer une machine des États-Unis à un coût de 15.000 US au taux au comptant actuel de 0.0227272 par Roupie. Le directeur des finances estime que dans le scénario actuel du marché des changes, le taux de change peut augmenter de 10 après deux mois et, en conséquence, il propose de reporter l'importation de la machine. La direction pense que le report de l'importation de la machine entraînera une perte de Rs.50, 000 à l'entreprise dans les deux prochains mois. Glisse utilise des cookies pour améliorer la fonctionnalité et la performance, et de vous fournir la publicité pertinente. Si vous continuez à naviguer sur le site, vous acceptez l'utilisation de cookies sur ce site. Consultez notre Accord utilisateur et notre Politique de confidentialité. Slideshare utilise des cookies pour améliorer la fonctionnalité et les performances et pour vous fournir de la publicité pertinente. Si vous continuez à naviguer sur le site, vous acceptez l'utilisation de cookies sur ce site. Consultez notre politique de confidentialité et notre contrat d'utilisation pour plus de détails. Explorez tous vos sujets favoris dans l'application SlideShare Téléchargez l'application SlideShare pour l'enregistrer pour plus tard, même en mode hors connexion Continuez vers le site mobile Upload Connexion Inscrivez-vous Appuyez deux fois pour effectuer un zoom arrière Partager SlideShare LinkedIn Corporation copy 2017
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